ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankalara yönelik stres testi sürecini köklü biçimde yeniden yapılandıran iki nihai kuralı 30 Eylül 2026'da açıkladı. Düzenlemeler, 2025'te kamuoyuna sunulan taslak kurallarla büyük ölçüde örtüşüyor. Birinci kural, Fed'in her yıl stres testi senaryoları ve önemli model değişiklikleri için kamuoyundan görüş almasını zorunlu kılıyor. Buna ek olarak, 2027 stres testinde kullanılacak modeller belirlendi ve küresel piyasa şoku bileşeni güncellendi. Bu kural çerçevesinde büyük ticaret portföyüne sahip bankalar artık yılda iki küresel piyasa şoku bileşenine tabi tutulacak; Fed, her banka için en yüksek kaybı üreten şoku esas alacak. İkinci kural, sermaye tampon gerekliliklerinin (SCB — stress capital buffer, bankaların olası kayıplara karşı tutması gereken ek sermaye katmanı) hesaplanmasında son iki yılın stres testi sonuçlarının ortalamasını almayı zorunlu kılıyor. Bu uygulama 2028'de başlayacak; böylece yalnızca kamuoyunun katkısıyla şekillendirilmiş modeller hesaplamaya dahil edilmiş olacak. Fed'in açıklamasına göre söz konusu değişiklikler, sermaye gerekliliklerindeki yıldan yıla oynaklığı yaklaşık yüzde 50 oranında azaltacak; ancak toplam sermaye gerekliliklerinde kayda değer bir değişiklik beklemiyor. Ayrıca bankalardaki ücret geliri modelini çeşitlilik açısından iyileştirmeye yönelik bir öneri daha kamuoyu görüşüne açıldı; yorumlar, Federal Kayıt'ta yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde iletilmeli.